Inledning Utvecklad av Larry Connors, 2-årig RSI-strategin är en strategi för medelåtervändning som syftar till att köpa eller sälja värdepapper efter en korrigeringsperiod. Strategin är ganska enkel. Connors föreslår att man köper möjligheter när 2-års RSI flyttar under 10, vilket anses vara djupt överlåtet. Omvänt kan handlare leta efter sällskapsmöjligheter när 2-års RSI rör sig över 90. Det här är en ganska aggressiv kortsiktig strategi som är utformad för att delta i en pågående trend. Det är inte utformat för att identifiera stora toppar eller bottnar. Innan du tittar på detaljerna, notera att denna artikel är utformad för att utbilda kartläggare om möjliga strategier. Vi presenterar inte en fristående handelsstrategi som kan användas direkt ur lådan. Istället är den här artikeln avsedd för att förbättra strategins utveckling och förfining. Det finns fyra steg i denna strategi och nivåerna är baserade på slutkurs. Först identifiera den stora trenden med ett långsiktigt glidande medelvärde. Connors förespråkar 200-dagars glidande medelvärde. Den långsiktiga trenden är uppe när en säkerhet ligger över sin 200-dagars SMA och nere när en säkerhet ligger under dess 200-dagars SMA. Handlare bör leta efter köpmöjligheter när de över 200-dagars SMA och kort säljmöjligheter är under 200-dagars SMA. För det andra, välj en RSI-nivå för att identifiera köp - eller försäljningsmöjligheter inom den större trenden. Connors testade RSI-nivåer mellan 0 och 10 för köp, och mellan 90 och 100 för försäljning. Connors fann att avkastningen var högre när man köpte på ett RSI-dopp under 5 än på ett RSI-dopp under 10. Med andra ord dämpade den lägre RSI desto högre avkastning på efterföljande långa positioner. För korta positioner var avkastningen högre när försäljningen var kort med en RSI-ökning över 95 jämfört med en överskott över 90. Med andra ord, desto kortare överköpte säkerheten desto större efterföljande avkastning var på kort position. Det tredje steget handlar om den faktiska köp - eller försäljnings-korta ordern och tidpunkten för placeringen. Chartister kan antingen titta på marknaden nära slutet och etablera en position strax före stängningen eller skapa en position vid nästa öppning. Det finns fördelar och nackdelar för båda tillvägagångssätten. Connors förespråkar den närmaste tillvägagångssättet. Köpa strax före det närmaste medlet är näringsidkare till nackdel för nästa öppning, vilket kan vara med ett gap. Självklart kan detta gap förbättra den nya positionen eller omedelbart förringa en negativ prisrörelse. Väntar på öppet ger handlare större flexibilitet och kan förbättra inträdesnivån. Det fjärde steget är att ställa ut utgångspunkten. I sitt exempel med SampP 500 förespråkar Connors att han lämnar långa positioner på ett drag över 5-dagars SMA och korta positioner på ett drag under 5-dagars SMA. Detta är tydligt en kortsiktig handelsstrategi som kommer att producera snabba utgångar. Chartister bör också överväga ett efterföljande stopp eller använda Parabolic SAR. Ibland tar en stark trend fast och efterföljande stopp kommer att försäkra att en position förblir så länge trenden sträcker sig. Var är stoppet Connors förespråkar inte att använda stopp. Ja, du läser rätt. I sin kvantitativa testning, som involverade hundratusentals affärer, fann Connors att slutar att faktiskt skada prestanda när det gäller aktier och aktieindex. Medan marknaden faktiskt har en uppåtgående drift, kan inte stoppavbrott resultera i stora förluster och stora drag. Det är ett riskabelt förslag, men då är handel igen ett riskabelt spel. Chartister måste bestämma sig själva. Handelsexempel Diagrammet nedan visar Dow Industrials SPDR (DIA) med 200-dagars SMA (röd), 5-årig SMA (rosa) och 2-årig RSI. En bullish signal uppstår när DIA ligger över 200-dagars SMA och RSI (2) flyttas till 5 eller lägre. En bearish signal uppträder när DIA ligger under 200-dagars SMA och RSI (2) flyttas till 95 eller högre. Det fanns sju signaler över denna 12-månadersperiod, fyra hausse och tre baisse. Av de fyra bullish signalerna flyttade DIA högre tre av fyra gånger, vilket innebär att dessa kunde ha varit lönsamma. Av de tre baisse signalerna flyttade DIA lägre enbart en gång (5). DIA flyttade över 200-dagars SMA efter bearish signals i oktober. En gång över 200-dagars SMA flyttade 2-periodens RSI inte till 5 eller lägre för att producera en annan köpsignal. När det gäller en vinst eller förlust beror det på de nivåer som används för stopp och vinst. Det andra exemplet visar att Apple (AAPL) handlar över sin 200-dagars SMA under större delen av tidsramen. Det fanns minst tio köpssignaler under denna period. Det hade varit svårt att förhindra förluster under de första fem, eftersom AAPL zigzagged sänkt från slutet av februari till mitten av juni 2011. De andra fem signalerna gick mycket bättre när AAPL zigzagged högre från augusti till januari. Tittar på det här diagrammet är det klart att många av dessa signaler var tidiga. Med andra ord flyttade Apple till nya nedgångar efter den ursprungliga köpsignalen och återhämtade sig sedan. Som med alla handelsstrategier är det viktigt att studera signalerna och leta efter sätt att förbättra resultaten. Nyckeln är att undvika kurvanpassning, vilket minskar oddsen för framgång i framtiden. Som noterat ovan kan RSI (2) - strategin vara tidig eftersom de befintliga rörelserna ofta fortsätter efter signalen. Säkerheten kan fortsätta högre efter att RSI (2) har stigit över 95 eller lägre efter att RSI (2) sjunker under 5. I ett försök att avhjälpa denna situation bör kartläggare leta efter någon form av ledtråd att priserna faktiskt har vänt sig efter RSI (2) träffar sin extrema. Detta kan innefatta ljusstakeanalys, intradagskartmönster, andra momentumoscillatorer eller till och med tweaks till RSI (2). RSI (2) stiger över 95 eftersom priserna går uppåt. Att etablera en kort position medan priserna går upp kan vara farliga. Chartister kan filtrera denna signal genom att vänta på RSI (2) för att flytta tillbaka under sin mittlinje (50). På samma sätt när en säkerhet handlar över dess 200-dagars SMA och RSI (2) går under 5, kan kartörer filtrera den här signalen genom att vänta på att RSI (2) flyttar över 50. Detta skulle indikera att priserna verkligen har gjort någon form av kort sikt tur. Diagrammet ovan visar Google med RSI (2) signaler filtrerade med ett kors på mittlinjen (50). Det var goda signaler och dåliga signaler. Observera att försäljningssignalen från oktober inte trädde i kraft, eftersom GOOG var över 200-dagars SMA när RSI flyttade under 50. Notera också att luckor kan orsaka kaos på handel. I mitten av juli, mitten av oktober och mitten av januari inträffade luckor under intäktssäsongen. Slutsatser RSI (2) - strategin ger handlare en chans att delta i en pågående trend. Connors säger att handlare bör köpa återbetalningar, inte breakouts. Omvänt bör handlare sälja översulta studsar, inte stödja raster. Denna strategi passar med hans filosofi. Även om Connors039-tester visar att slutar skada prestanda skulle det vara försiktigt för handlare att utveckla en exit - och stoppstrategi för något handelssystem. Handlare kan avsluta länge när villkoren blir överköpta eller ställt in efterföljande. På samma sätt kan handlare lämna shorts när förhållanden blir överlämnade. Tänk på att denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling. Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskbelöningspreferenser och personliga bedömningar. Klicka här för ett diagram över SampP 500 med RSI (2). Nedan finns kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. RSI (2) Köp Signal: Jag vet inte om det bara är lika att tänka lika, men jag var bara över på Dog8217s hemsida och hittade en diskussion om hur stor andel av aktierna på RSI (2) lt 10 används som en breddindikator. Roligt det 8211 som jag jobbade de senaste två dagarna på bara ett sådant system. Det här är självklart det jag älskar om internets 8211 du har en grupp människor som aldrig sett varandra att arbeta tillsammans på alla möjliga sätt. Här är detaljerna: Jag började ta SampP500-lagren. Jag sprang en Amibroker-skanning på dem som summerade antalet bestånd, över tiden med en RSI (2) lt 10 och RSI (2) gt 80. Jag grafade sedan dessa data 8211 skärmdump nedan. Sedan ställer jag upp ett enkelt system 8211 köp när RSI (2) gt 80 passerar över RSI (2) lt 10. Sälj på motsatt händelse. För testet använde jag SPY som en proxy för SampP500 för att göra breddindikatorn gör det hårda arbetet 8211 med andra ord, jag vill inte ha enskilda stocks8217 prestanda som påverkar resultaten. Slutresultatet: FÖRSÄLJNINGSSYSTEMFÖRSÄLJNING. Systemet är för närvarande mycket dåligt. Vinnare bara 44 av den tiden som wouldn8217t vara så dålig förutom it8217s inte ett trendföljande system. Under alla omständigheter kan jag veta att I8217m skickar resultaten och några skärmdumpar 8211 om någon har några idéer. Om någon vill ha några kodprover bara maila mig. Också, om någon vill att mina genererade RSI (2) data på dessa saker ska leka med, ger I8217m gärna det 8211 bara mig med ett mail. Låt mig veta gruppen av stocksindex och andra inställningar. Here8217s hur indikatorn ser ut på skärmen: Daily Bar RSI, it8217s en liten förbättring över övervakning och in i slutet eller in på nästa dag8217s öppna. Det tycktes vara värt att göra i storlek eller med hävstångseffekt, men inte min stil. Hej killar, jag publicerade resultatet av några tester jag 8216 har arbetat på denna vecka med Woodshedder baserat på hans exit-kriterier som liknar Bill8217s men tittar på olika RSI-inmatningsvariabler. Förutom ETF: erna sprang jag dem på de 3 portföljer som jag brukar använda vid IBDIndex. Det finns några extra filterkriterier som jag testar för att försöka avgöra om RSI-inställningen bara är en korrigering eller en nedbrytning av 8211-volymen i RSI-inställningen, stäng över MA, stäng i Bollinger Bands osv. Jag håller med om crossover, Det är en så kort sikt att någon lag kommer att döda den i8217m rädd. Kanske letar efter översälta på två tidsskalor kan förbättra saker men RSI (2) mindre än 10 och RSI (10) mindre än 10, till exempel. Bill, jag får bättre resultat gt 80, men I8217ll måste dubbla kontrollera för att vara säker. Re: leverage8230 That8217s varför vi tittar på SSO, som en del av portföljen. Mycket intressanta saker Jag försökte göra omvänd Köp när RSI80 för vissa lager i Brasilien, främst VALE5 (jag tror att det finns en ADR namede RIO) och det gick ganska bra. Jag har inte exakt resultat cuz de är på den andra datorn men jag kom nära 81 vinna för de flesta brasilianska aktier för en genomsnittlig vinst av Jag gjorde också lite bootstrapping på de avgränsade data för att verifiera dess konsekvens och jag kan avvisa nullhypotyserna att systemet är värdelöst med 99,9. Enligt min mening kan denna enkla regel ha en chans8230 Att8217s bra saker Sandor 8211 I8217d älskar att höra mer om ditt system. lång: RSI (2) gt95 kort: RSI (2) gt5 I8217m med RSI (2) i en månad och resultatet är lovande. Lycklig 8211 Jag har svårt att tro att det går länge när RSI är gt 95 skulle fungera, men it8217s något du självklart kan testa. Eller menade du det motsatta SL 8211 Stop-losset (absolut värde) PT 8211 Profitmål P (SL) 8211 Sannolikhet att slå stoppavbrott P (PT) 8211 Sannolikhet att slå resultatmål Exempel: Du har bestämt dig för att ställa in stoppavbrottet till - 1USD och vinstmålet till 2USD. Det betyder att SLPT 12. Hur ofta kommer du att slå PT, och hur ofta SL P (PT) P (SL) 12 I andra ord kommer du att slå PT 33.33 av tiden och SL 66.66 av tiden. Om du kommer att göra 15 affärer. Då kommer du att slå PT 5 gånger, vilket ger 10USD och du slår SL 10 gånger och ger -10USD (i genomsnitt). På sikt kommer du att bryta jämnt. (Om det inte finns några provisioner). Om det finns provisioner, då per tur kommer du att förlora ett belopp som är lika med provisionen per tur (i genomsnitt). Du kan ställa en fråga: Enligt vad går du in i en handel Slumpmässigt. Du tror att du kan göra det bättre. Försök knappast helt enkelt använda en procentil rangordning av antalet aktier eller procentandel med RSIlt10, med en lång återgångstid (säg 2-5 år), subtrahera det slutliga resultatet från 1. När rankningen korsar under 10: e percentil (översoldad) kan du utlösa poster när läsningen korsar över 10 och håller tills den träffas 50. För shorts skulle du naturligtvis använda 90: e percentilen Du kan också överväga en divergensindikator som en komplimang, som väsentligen spårar RSI-läsningen för samma återhämtningsperiod för SPY, mindre den breddindikator som nämns ovan. om någon kunde testa detta, var snäll och låt mig veta, för det gör jag mycket med gammal skola med ett kalkylblad, vilket gör denna typ av analys svår. David 8211 gärna kör testet om du kan klargöra det lite mer. Så I8217ve har redan en indikator kodad upp som räknar antalet bestånd, för en viss dag, som är under RSI mindre än 10. Jag delar upp det här numret med antalet totala lager som I8217m kör för att få procentandelen. Så, i din modell skulle du köpa SPY när lagren med RSI mindre än 10 går till 90 i princip spårar du historien om andelen aktier i SP500 under RSI 10, då kommer du att ha data för att skapa en oscillator. det skulle se ut så här: Andel av aktier under RSI 10 dec 12 23 dec 11 29 dec 10 55 nov okt etc Då kan du antingen genomsnittliga siffror för de senaste n dagarna föreslår att jag försöker prova 10,20,50,100,200 och 400 och använda standardavvikelser (som ett bollinger-band) ovan för att skapa överlämnade nivåer Köpsignaler kan genereras när medlet är större än 2 SD över MA och korsar sedan under 2SD (det blir mindre översoldat) och handeln stängs ut på MA8212 enklare alternativ är att köpa 2sd över och sälja på MA noten min preferens skulle vara att använda en percentil vs bollinger band, det var vad jag hänvisade till. Hej jag är en RSI-2 följare. Mitt handelssystem är baserat på kombinationen av RSI-2 5-EMATRIN. Jag gjorde också ett enkelt verktyg i min blogg. Jag ansökte om nifty (indiskt index). Strategin är ganska värt lovande Senaste inlägg Om den här bloggen8230. Jag heter Damian och har varit involverad i handelslager, terminer och valutor i över 10 år. Jag bor för närvarande med min fru, min son Max och två hundar utanför Boston, Massachusetts. Jag har också bidragit till InVivo Analytics, Teresa Los fantastiska blogg på marknader. Jag kan nås på droskill på gmail dot com. Denna blogg är avsedd som ett sätt för mig att journalisera min egen utforskning av datoriserade finansiella handelssystem. De åsikter som uttrycks på den här webbplatsen är de enda som är operatörer och representerar inte nödvändigtvis aktie - eller portföljrekommendationer. Inga investeringsrekommendationer erbjuds. Vänligen utför din egen forskning och ta ansvar för alla investeringsbeslut som du fattar. Denna webbplats är endast tillgänglig för utbildning och underhållning. Ingenting på denna webbplats ska tolkas för att ange eller antyda att tidigare resultat är en indikation på framtida resultat. Denna webbplatsägare ansvarar inte för förluster som uppstår som följd av att de skisserade strategierna följs. Varför RSI kan vara en av de bästa kortfristiga indikatorerna Denna artikel publicerades ursprungligen 2007 och baserades på forskning som involverade 7.050.517 affärer från Jan 1, 1995-30 juni 2006. Vi tillämpade ett pris - och likviditetsfilter som krävde att alla aktier skulle prissättas över 5 och ha ett 100-dagars glidande medelvärde på mer än 250 000 aktier. Denna forskning har uppdaterats fram till 2010 och omfattar för närvarande 11.022.431 simulerade affärer. Vi anser att Relative Strength Index (RSI) är en av de bästa indikatorerna som finns tillgängliga. Det finns ett antal böcker och artiklar skrivna om RSI, hur man använder det och det värde det ger för att förutse den kortfristiga riktningen av aktiekurserna. Tyvärr är få, om några av dessa påståenden, säkerhetskopierade av statistiska studier. Detta är väldigt överraskande med tanke på hur populär RSI är som en indikator och hur många handelsmän som är beroende av det. Klicka här för att lära dig exakt hur du kan maximera avkastningen med vår nya RSI Stock Strategy Guidebook. Inkluderat är dussintals högpresterande, fullt kvantifierade aktier strategiska variationer baserade kring 2-periodens RSI. De flesta handlare använder 14-periodens RSI, men våra studier har visat att det är statistiskt ingen kant som går så långt ut. Men när du förkortar tidsramen börjar du se några mycket imponerande resultat. Vår forskning visar att de mest robusta och konsekventa resultaten erhålls genom att använda en 2-årig RSI och vi har byggt upp många framgångsrika handelssystem som innehåller 2-periodens RSI. Innan du kommer till den faktiska strategin, här8217s en liten bakgrund på RSI och hur it8217s beräknas. Relativ styrka Index Relative Strength Index (RSI) utvecklades av J. Welles Wilder på 19708217-talet. Det är en mycket användbar och populär momentumoscillator som jämför storleken på en stock8217s senaste vinster till storleksgraden av de senaste förlusterna. En enkel formel (se nedan) omvandlar prisåtgärden till ett tal mellan 1 och 100. Den vanligaste användningen av detta indikatorn är att mäta överköpta och överlämnade villkor 8211 enkelt sagt, ju högre antal ju mer överköpt beståndet är, och ju lägre antal desto mer överförs börsen. Som nämnts ovan är den vanligaste gemensamma inställningen för RSI 14-perioder. Du kan ändra denna standardinställning i de flesta kartläggningspaket mycket enkelt, men om du är osäker på hur du gör det, vänligen kontakta din programvaruleverantör. Vi tittade på över elva miljoner affärer från 1195 till 123010. I tabellen nedan visas den genomsnittliga procentuella vinstförlusten för alla bestånd under vår testperiod under en 1 dag, 2 dag och en vecka (5 dagar). Dessa siffror representerar referensvärdet som vi använder för jämförelser. Vi kvantifierade då överköpta och överlämnade villkor som mäts av 2-periodens RSI-läsning över 90 (överköpt) och under 10 (överlämnad). Med andra ord tittade vi på alla aktier med en RSI-läsning på 2 år över 90, 95, 98 och 99, som vi anser vara överköpta och alla aktier med en RSI-läsning under 2, under 10, 5, 2 och 1, som vi anser översåld. Vi jämförde sedan dessa resultat med referensvärdena, här8217s vad vi hittade: Oversold Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-läsning på 2 år under 10 överträffade referensperioden 1-dagars (0,08), 2-dagars (0,20) och 1 veckors senare (0,49). Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år översteg betydligt bättre jämförelse med referensperioden 1-dag (0,14), 2-dagars (0,32) och 1 vecka senare (0,61). Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år översteg 2 gånger (0,24), 2 dagar (0,48) och 1 vecka senare (0,75). Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år överträffade betydligt mer än referensperioden 1-dag (0,30), 2 dagar (0,62) och 1 vecka senare (0,84). När man tittar på dessa resultat är det viktigt att förstå att prestandan förbättrats dramatiskt varje steg på vägen. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en 2-årig RSI-läsning under 2 var mycket större än de bestånden med en RSI-läsning under 2 år, etc. Detta innebär att näringsidkare bör se till att bygga strategier kring aktier med en RSI-läsning på 2 år under 10. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på två år över 90 underpresterade jämförelseperioden 2 dagar (0,01) och 1 vecka senare (0,02). Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 95 underperformerade referensvärdet och var negativ 2 dagar senare (-0,05) och 1 vecka senare (-0,05). Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 98 var negativ 1-dag (-0,04), 2-dagar (-0,12) och 1 vecka senare (-0,14). Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 99 var negativ 1 dag (-0,07), 2 dagar (-0,19) och 1 vecka senare (-0,21). När man tittar på dessa resultat är det viktigt att förstå att prestandan försämras dramatiskt varje steg på vägen. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 98 var betydligt lägre än de bestånden med en RSI-läsning på 2 år över 95 osv. Det betyder att lager med en RSI-avläsning över 90 år bör undvikas. Aggressiva handlare kan se till att bygga strategier för kortförsäljning kring dessa aktier. Som du kan se, visar aktien med en 2-års RSI under 2 i genomsnitt en positiv avkastning under nästa vecka (0,75). Också visat är att aktier med en RSI över 98 år i genomsnitt visar en negativ avkastning under nästa vecka. Och precis som de andra artiklarna i den här serien har visat kan dessa resultat förbättras ytterligare genom att filtrera lagerhandel överstiger 200-dagars glidande medelvärde och kombinerar 2-periodens RSI med PowerRatings. Diagram 1 (nedan) är ett exempel på ett lager som nyligen hade en 2-årig RSI-läsning under 2: Diagram 2 (nedan) är ett exempel på ett lager som nyligen hade en RSI-läsning på 2 år över 98: Vår forskning visar att Relative Strength Index är verkligen en utmärkt indikator, när den används korrekt. Vi säger 8220 när vi använde korrekt8221 eftersom vår forskning visar att det är möjligt att fånga kortsiktiga rörelser i lager med 2-periodens RSI, men det visar också att när man använder den traditionella 8201 traditionella 8221 14-periodens RSI, finns det litevärde för denna indikator . Detta uttalande skär till själva vägen för vad TradingMarkets representerar 8211 baserar vi våra handelsbeslut på kvantitativ forskning. Denna filosofi gör det möjligt för oss att objektivt bedöma huruvida en handel ger en god riskrättighet och vad som kan hända i framtiden. Den här forskningen vi presenterar här är bara toppen av isberget med 2-årig RSI. Till exempel kan större resultat hittas genom att leta efter flera dagars avläsningar under 10, 5 eller 2. Och ännu bättre resultat kan uppnås genom att kombinera avläsningarna med andra faktorer, såsom att köpa en lågnivå RSI-lager om den handlar 1-3 lägre intradag. När tiden går, delar vi8217ll några av dessa forskningsresultat, tillsammans med en del handlingsstrategier med dig. RSI 2-tiden är den enda bästa indikatorn för swinghandlare. Lär dig hur du lyckas handla med den här kraftfulla indikatorn med RSI Stock Strategy Guidebook. Klicka här för att beställa din kopia idag.
No comments:
Post a Comment